Trading System Afl Amibroker

Hey ich interessiere mich sehr für dieses Trading System alle Informationen wäre hilfreich Der Name selbst ist Weihnachten in Graceland Ich habe nur 4 Monate jetzt mit einer 100 Erfolgsrate gehandelt Ich halte die Dinge sehr einfach Preis, Volumen, Muster, Kerzenstöcke Ich bevorzuge EOD, weil es mir die Freiheit der Wahl gibt In dieser Zeit habe ich Amibroker verwendet Am gegenwärtig möchte ich erweitern schauen mehr bei der Überwachung Trades Trading-Systeme bei gleichzeitiger Bestätigung mit grundlegenden Chartist Grundsätze Anyways die Alligator Trading System sieht wirklich cool bunt auf meinem Imac so danke Bunches.4 Ich habe hinzugefügt Exploration unten würde schätzen zu überprüfen, ob ich richtig gemacht habe, wenn nicht revidieren Danke DICK. I fand sintax Fehler auf dieser Linie und don t wissen, wie man es korrigieren Coz Ich möchte es auf machen Auto-Analysator Jeder kann helfen, vielleicht Plzzz. VP Param Periode für Avg Vol 10, 50, 240, 1 setzt die Periode für die durchschnittliche Volumenberechnung. I AM GESICHT DIESES PROBLEM, ABER ICH KANN UNTER STAND VP Param Periode für Avg Vol 10, 50, 240, 1 setzt die Periode für die durchschnittliche Volumenberechnung WAS IST ERSETZEN MIT PLZ PLZ CLEAR. Das Problem mit vielen afl, die hier von Benutzern mit nicht US-Stil-Zeichen-Set-Tastaturen gepostet wird, ist das Anführungszeichen. Oft in den Code sehen wir einen Anfang Markieren und eine Endmarke, die in den meisten Fällen einen Fehler verursacht Nach dem Copy Paste Friendly Capture, müssen wir eine globale Ersetzen dieser rechten und links schrägen Anführungszeichen, um die einfache vertikale Anführungszeichen, die wie diese, die die ASCII aussehen zu tun Zeichen Nummer 034.Try auf deiner Tastatur Alt-034.Halten Sie die Alt-Taste nach unten, drücken Sie 034 auf der Zifferntastatur nicht die Zahlen in der obersten Zeile und loslassen Dies sollte Ihnen die richtige Anführungszeichen, zwei vertikale bar superscript. Let mir wissen Wenn das das Problem gelöst hat, ist viel Glück. Wie, um das Trading-System zu optimieren. HINWEIS Dies ist ein ziemlich fortgeschrittenes Thema Bitte lesen Sie vorherige AFL-Tutorials zuerst. Die Idee hinter einer Optimierung ist einfach Zuerst müssen Sie ein Handelssystem haben, das kann ein einfacher gleitender Durchschnitt sein Crossover zum Beispiel In fast jedem System gibt es einige Parameter als Mittelungszeitraum, die entscheiden, wie sich das System verhält, dh ist gut geeignet für Langzeit - oder Kurzfristigkeit, wie reagiert es auf hochvolatile Bestände, etc. Die Optimierung ist der Prozess der Suche optimal Werte von diesen Parametern, die den höchsten Gewinn aus dem System für ein bestimmtes Symbol oder ein Symbolportfolio geben AmiBroker ist eines der wenigen Programme, mit denen Sie Ihr System auf mehreren Symbolen gleichzeitig optimieren können. Um Ihr System zu optimieren, müssen Sie von einem definieren Bis zu zehn zu optimierende Parameter Sie entscheiden, was ein minimaler und maximal zulässiger Wert des Parameters ist und in welchen Inkrementen dieser Wert aktualisiert werden soll. AmiBroker führt dann mehrere Rücktests durch, die das System mit allen möglichen Kombinationen von Parameterwerten verwenden. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, zeigt AmiBroker an Die Liste der Ergebnisse nach Nettogewinn sortiert Sie sind in der Lage, die Werte der Optimierung Parameter, die das beste Ergebnis zu sehen. Writing AFL formula. Optimierung in Back-Tester wird über neue Funktion namens optimiert unterstützt Die Syntax dieser Funktion ist wie folgt. variable optimieren Beschreibung, default min max step. variable - ist die normale AFL-Variable, die den von der Optimierungsfunktion zurückgegebenen Wert zugewiesen wird. Bei normalen Backtest-, Scan-, Explorations - und Comentary-Modi gibt die Optimierungsfunktion den Standardwert zurück, so dass der obige Funktionsaufruf dem Variablenstandard entspricht. Im Optimierungsmodus optimiert die Funktion die sukzessiven Werte von min bis max mit dem Schritt stepping. Description ist ein String, der zur Identifizierung der Optimierungsvariablen verwendet wird und als Spaltenname in der Optimierungsergebnisliste angezeigt wird. Defaultfault ist ein Standardwert, der die Funktion optimiert Rückkehr in Erkundung, Indikator, Kommentar, Scan und normalen Rücktest modes. min ist ein Mindestwert der Variablen optimiert. max ist ein Maximalwert der Variablen optimiert. step ist ein Intervall für die Erhöhung der Wert von min bis max verwendet. AmiBroker unterstützt bis zu 64 Anrufe zur Optimierung der Funktion also bis zu 64 Optimierungsvariablen, beachten Sie, dass bei einer ausführlichen Optimierung dann eine gute Idee ist, die Anzahl der Optimierungsvariablen auf wenige zu beschränken. Jeder Aufruf zur Optimierung der maximalen Schrittoptimierungsschleifen Und mehrere Anrufe zur Optimierung multiplizieren die Anzahl der benötigten Läufe Zum Beispiel die Optimierung von zwei Parametern mit 10 Schritten erfordern 10 10 100 Optimierungsschleifen. Call optimieren Funktion nur ONCE pro Variable am Anfang Ihrer Formel, da jeder Aufruf eine neue Optimierungsschleifen erzeugt. Mehrfache - Symbol-Optimierung wird voll unterstützt von AmiBroker. Maximum Suchraum ist 2 64 10 19 10.000.000.000.000.000.000 Kombinationen.1 Single variable Optimierung. sigavg Optimize Signal Durchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signal 12 26 Sigavg Sell Cross Signal 12 26 Sigavg , MACD 12 26.2 Zwei-Variable-Optimierung geeignet für 3D-Charting. per Optimierung pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per.3 Multiple 3 Variable Optimierung. mfast Optimize MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimieren MACD Langsam 26 17 30 1 sigavg Optimize Signal Durchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast, mslow Signal mfast, mslow, sigavg Sellqual, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow Eingabe der Formel klicken Sie einfach auf Schaltfläche "Optimieren" im Fenster "Automatische Analyse". AmiBroker startet alle möglichen Kombinationen von Optimierungsvariablen und meldet die Ergebnisse in der Liste. Nach der Optimierung wird die Ergebnisliste nach dem Nettogewinn sortiert, wie Sie die Ergebnisse sortieren können Durch eine beliebige Spalte in der Ergebnisliste ist es einfach, die optimalen Werte von Parametern für den niedrigsten Drawdown, die geringste Anzahl von Trades, den größten Gewinnfaktor, das niedrigste Marktrisiko und die höchste risikoadjustierte Jahresrendite zu erhalten. Die letzten Spalten der Ergebnisliste geben die Werte von Optimierungsvariablen für den gegebenen Test. Wenn Sie entscheiden, welche Kombination von Parametern Ihren Bedürfnissen entspricht, ist das Beste, was Sie tun müssen, um die Standardwerte bei der Optimierung von Funktionsaufrufen mit den optimalen Werten zu ersetzen. Im aktuellen Stadium müssen Sie sie von Hand in die Formel eingeben Bearbeiten Fenster der zweite Parameter der Optimierung der Funktion Aufruf. Displaying 3D animierte Optimierung Charts. Um 3D-Optimierung Diagramm anzeigen, müssen Sie zwei-Variable Optimierung zuerst ausführen Zwei variable Optimierung braucht eine Formel, die 2 Optimieren von Funktionsaufrufen Eine Beispiel-Zwei-Variable-Optimierung Formel Sieht wie folgt aus. per Optimieren Sie pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Selling Cross Level, CCI per. Nach dem Betreten der Formel müssen Sie auf Optimize button klicken. Once Optimierung abgeschlossen ist, sollten Sie Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf die Schaltfläche "Optimieren" und wählen Sie "3D-Optimierungsdiagramm anzeigen" In wenigen Sekunden wird ein buntes dreidimensionales Oberflächenplot in einem 3D-Diagramm-Viewer-Fenster angezeigt. Ein Beispiel-3D-Diagramm, das mit der obigen Formel erstellt wurde, wird unten angezeigt Diagramme zeigen Werte des Nettogewinns gegen Optimierungsvariablen an Sie können jedoch 3D-Oberflächendiagramm für jede Spalte in der Optimierungsergebnistabelle anzeigen. Klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift, um sie zu sortieren. Blauer Pfeil zeigt an, dass die Optimierungsergebnisse nach der ausgewählten Spalte sortiert werden und dann Ansicht auswählen 3D-Optimierungsgraph wieder. Mit der Visualisierung, wie sich die Parameter Ihres Systems auf die Handelsleistung auswirken, können Sie leichter entscheiden, welche Parameterwerte zerbrechlich sind und die eine robuste Systemleistung erzeugen. Robuste Einstellungen sind Regionen im 3D-Graphen, die allmähliche und nicht abrupte Oberflächenveränderungen aufweisen Plot 3D-Optimierungsdiagramme sind ein großartiges Werkzeug, um eine Kurvenanpassung zu verhindern. Kurvenanpassung oder Überoptimierung tritt auf, wenn das System komplexer ist, als es sein muss, und all diese Komplexität wurde auf Marktbedingungen fokussiert, die niemals wieder passieren können Radikale Veränderungen oder Spikes In der 3D-Optimierung Charts zeigen deutlich über-Optimierung Bereichen Sie sollten wählen, Parameter-Region, die eine breite und breite Plateau auf 3D-Diagramm für Ihren realen Leben Handel Parametersätze produzieren Gewinn Spikes wird nicht zuverlässig in realen trading.3D Chart Viewer Controls. AmiBroker S 3D-Karten-Viewer bietet Gesamtbetrachtungsmöglichkeiten mit voller Graphenrotation und Animation Jetzt können Sie Ihre Systemergebnisse aus jeder denkbaren Perspektive anzeigen Sie können die Position und andere Parameter des Diagramms mit der Maus, der Symbolleiste und den Tastenkombinationen steuern, was auch immer Sie leichter finden Sie unten finden Sie die Liste.- zu drehen - halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich in XY Richtungen - zum Vergrößern, Verkleinern - Halten Sie die RECHTS Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich in XY Richtungen - zum Verschieben nach rechts - gedrückt halten LINKS Maustaste und STRG-Taste und bewegen sich in XY-Richtungen - zum Animieren - Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, ziehen Sie schnell und lassen Sie den Knopf während des Ziehens los. SPACE - animieren auto-rotieren LINKS PFEILTASTE - drehen Sie sich nach links RECHTS PFEILTASTE - drehen Sie sich nach rechts nach oben SCHLÜSSELANHÄNGER DURCH NACHPUNKT - NACHPUNKT - NACHPUNKT - NACHPUNKT - MINUS - Weites Verkleinern NUMPAD 4 - nach links bewegen NUMPAD 6 - nach rechts bewegen NUMPAD 8 - nach oben bewegen NUMPAD 2 - nach unten verschieben PAGE UP - Wasserspiegel Up PAGE DOWN - Wasserspiegel down. Smart nicht erschöpfende Optimierung. AmiBroker bietet jetzt eine intelligente, nicht erschöpfende Optimierung neben der regelmäßigen, erschöpfenden Suche Nicht erschöpfende Suche ist sinnvoll, wenn die Anzahl aller Parameterkombinationen des gegebenen Handelssystems einfach zu groß ist Für eine ausführliche Suche machbar. Expensive Suche ist ganz gut, solange es vernünftig ist, es zu benutzen Sagen wir sagen, dass Sie 2 Parameter haben, die jeweils von 1 bis 100 Schritt 1 reichen. Das ist 10000 Kombinationen - perfekt ok für eine ausführliche Suche Jetzt mit 3 Parametern Sie Bekam 1 Million Kombinationen - es ist immer noch OK für eine abschließende Suche, aber kann lang sein Mit 4 Parametern haben Sie 100 Millionen Kombinationen und mit 5 Parametern 1 100 haben Sie 10 Milliarden Kombinationen In diesem Fall wäre es zu zeitraubend, um alle zu überprüfen, Und das ist der Bereich, in dem nicht erschöpfende Smart-Search-Methoden das Problem lösen können, das in einer angemessenen Zeit nicht mit einer erschöpfenden Suche lösbar ist. Hier ist absolut die SIMPLEST-Anweisung, wie man in diesem Fall CMA-ES.1 neue, nicht erschöpfende Optimierer einsetzt Öffnen Sie Ihre Formel im Formel-Editor.2 Fügen Sie diese einzelne Zeile an der Oberseite Ihrer formula. OptimizerSetEngine cmae können Sie auch Spso oder Trib hier verwenden.3 Optional Wählen Sie Ihre Optimierung Ziel in Automatische Analyse, Einstellungen, Walk-Forward-Registerkarte, Optimierung Ziel Feld Wenn Sie diesen Schritt überspringen, wird es optimieren für CAR MDD zusammengesetzte jährliche Rückkehr geteilt durch maximale Drawdown. Now, wenn Sie Optimierung mit dieser Formel laufen, wird es neue evolutionäre nicht erschöpfende CMA-ES Optimizer. How funktioniert es. Die Optimierung ist Der Prozess der Suche nach Minimum oder Maximum der gegebenen Funktion Jedes Trading-System kann als eine Funktion einer bestimmten Anzahl von Argumenten betrachtet werden Die Eingaben sind Parameter und Zitat Daten die Ausgabe ist Ihr Optimierungsziel sagen CAR MDD Und Sie sind auf der Suche nach maximaler Funktion. Einige der intelligenten Optimierungsalgorithmen basieren auf dem Naturtierverhalten - dem PSO-Algorithmus oder dem biologischen Prozess - genetische Algorithmen und einige basieren auf mathematischen Konzepten, die von Menschen abgeleitet werden - CMA-ES. Diese Algorithmen werden in vielen verschiedenen Bereichen verwendet, einschließlich der Finanzierung Enter PSO Finanzen oder CMA-ES Finanzen in Google und Sie finden viele info. Non-erschöpfende oder intelligente Methoden finden globale oder lokale Optimum Das Ziel ist natürlich, globale zu finden, aber wenn es eine einzelne scharfe Spitze aus zillions Parameter gibt Kombinationen, nicht erschöpfende Methoden können nicht finden, diese Single-Peak, aber nehmen sie Form Trader s perspektiviv, finden einzelne scharfe Peak ist nutzlos für den Handel, weil dieses Ergebnis wäre instabil zu instabil und nicht replizierbar im realen Handel In Optimierung Prozess sind wir eher Auf der Suche nach Plateau Regionen mit stabilen Parametern und dies ist der Bereich, wo intelligente Methoden glänzen. Als Algorithmus von nicht erschöpfenden Suche verwendet sieht es wie folgt. a der Optimierer generiert einige meist zufällige Startpopulation von Parametersätzen b Backtest wird von AmiBroker für durchgeführt Jeder Parameter aus der Population c die Ergebnisse der Backtests werden nach der Logik des Algorithmus ausgewertet und neue Population wird auf der Grundlage der Evolution der Ergebnisse, d, wenn neue Bestes gefunden wird - speichern Sie es und gehen Sie zu Schritt b, bis Stop-Kriterien erfüllt sind Die Beispiel-Stop-Kriterien können eine Erreichung der angegebenen maximalen Iterationen b stoppen, wenn der Bereich der besten objektiven Werte der letzten X-Generationen null ist c stop, wenn das Hinzufügen von 0 1 Standardabweichungsvektor in irgendeiner Hauptachsenrichtung nicht den Wert des objektiven Wertes d andere ändert . Zur Verwendung eines intelligenten, nicht erschöpfenden Optimierers in AmiBroker müssen Sie die Optimierungsmaschine, die Sie in der AFL-Formel verwenden möchten, mit der OptimizerSetEngine-Funktion angeben. Die Funktion wählt die externe Optimierungsmaschine aus, die durch den Namen definiert ist. AmiBroker wird derzeit mit 3 Motoren ausgeliefert Standard Particle Swarm Optimizer spso , Tribes Trib und CMA-ES cmae - die Namen in Klammern sind in OptimizerSetEngine Anrufe verwendet werden. Zusätzlich zur Auswahl der Optimierer-Engine können Sie einige seiner internen Parameter einstellen Um dies zu tun, verwenden Sie OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption Name, Wert-Funktion. Die Funktion setzt zusätzliche Parameter für externe Optimierungs-Engine Die Parameter sind motorabhängig Alle drei Optimierer, die mit AmiBroker SPSO, Trib, CMAE ausgeliefert werden, unterstützen zwei Parameter Läufe Anzahl der Läufe und MaxEval Maximale Auswertungstests pro Einzellauf Das Verhalten jedes Parameters ist Motor - Abhängig, so dass gleiche Werte können und in der Regel liefern unterschiedliche Ergebnisse mit verschiedenen Motoren verwendet. Die Differenz zwischen Runs und MaxEval ist wie folgt Auswertung oder Test ist Single Backtest oder Auswertung der objektiven Funktion Wert RUN ist ein voller Lauf des Algorithmus finden optimalen Wert - In der Regel mit vielen Tests Auswertungen. Jede laufen einfach RESTARTS die gesamte Optimierung Prozess aus dem Neubeginn neue anfängliche zufällige Bevölkerung Daher jeder Lauf kann dazu führen, dass die Suche nach verschiedenen lokalen max min, wenn es nicht finden, global Ein So Runs Parameter definiert die Anzahl der nachfolgenden Algorithmus läuft MaxEval Ist die maximale Anzahl von Auswertungen bactests in jedem einzelnen run. If das Problem ist relativ einfach und 1000 Tests reichen aus, um globale max zu finden, 5x1000 ist eher zu globalen Maximum zu finden, weil es weniger Chancen gibt, in lokalem Maximum zu stecken, wie nachfolgend Läufe beginnen von verschiedenen anfänglichen zufälligen Bevölkerung. Choosing Parameter Werte können schwierig sein Es hängt von Problem unter Test, seine Komplexität, etc, etc Jede stochastische nicht-erschöpfende Methode gibt Ihnen keine Garantie für die Suche nach globalen max min, unabhängig von der Anzahl der Tests Wenn es kleiner als erschöpfend ist Die einfachste Antwort ist, um eine so große Anzahl von Tests zu spezifizieren, wie es für Sie angemessen ist in Bezug auf die Zeit, die erforderlich ist, um eine weitere einfache Beratung zu vervielfachen, um die Anzahl der Tests mit dem Hinzufügen neuer Dimension, die dazu führen kann Überschätzt Anzahl der Tests erforderlich, aber es ist ganz sicher Versendet Motoren sind so konzipiert, um einfach zu bedienen, daher vernünftige Standard-automatische Werte verwendet werden, so dass die Optimierung kann in der Regel ohne Angabe von etwas akzeptieren Defaults laufen. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle intelligenten Optimierung Methoden Am besten in stetigen Parametrierräumen und relativ reibungslosen Objektivfunktionen arbeiten Wenn Parameterraum diskrete evolutionäre Algorithmen haben, kann es schwierig sein, einen optimalen Wert zu finden. Es gilt insbesondere für binäre Ein-Aus-Parameter - sie eignen sich nicht für jede Suchmethode, die den Gradienten der objektiven Funktionsänderung verwendet Die meisten intelligenten Methoden tun Wenn Ihr Trading-System enthält viele binäre Parameter, sollten Sie nicht verwenden Smart-Optimierer direkt auf sie Stattdessen versuchen, nur kontinuierliche Parameter mit Smart-Optimierer zu optimieren und binäre Parameter manuell oder über externe Skript. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer basiert auf SPSO2007 Code, der gute Ergebnisse liefern soll, vorausgesetzt, dass korrekte Parameter dh Runs, MaxEval für ein bestimmtes Problem zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der richtigen Optionen für den PSO-Optimierer kann schwierig sein, daher können die Ergebnisse von Fall zu Fall erheblich variieren. Kommt mit vollständigen Quellcodes in ADK Unterordner. Example Code für Standard Particle Swarm Optimizer finden optimalen Wert in 1000 Tests innerhalb der Suchfläche von 10000 Kombinationen. OptimizerSetEngine Spso OptimizerSetOption Läuft, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimieren Sie s, 26, 1, 100, 1 fa Optimieren Sie f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Verkaufen Kreuz 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-weniger Partikel Swarm Optimizer. Tribes ist eine adaptive, parameterlose Version von PSO Partikel-Schwarm-Optimierung nicht-erschöpfende Optimierer Für wissenschaftlichen Hintergrund see. In Theorie sollte es besser als normale PSO, denn es kann automatisch die Schwarm Größen und Algorithmus-Strategie auf das Problem zu lösen. Practice zeigt, dass seine Leistung ist ganz ähnlich wie PSO. Das Plugin implementiert Tribes-D dh dimensionslose Variante Basiert auf Maurice Clerc Original Quellcodes mit Genehmigung des Autors verwendet. Kommt mit vollem Quellcode in ADK-Ordner. Unterstützte Parameter MaxEval - maximale Anzahl von Auswertungen Backtests pro Laufzeit Standard 1000.Sie sollten die Anzahl der Auswertungen mit zunehmender Anzahl von Dimensionen erhöhen Anzahl der Optimierungsparams Die Voreinstellung 1000 ist gut für 2 oder maximal 3 Dimensionen. Runs - Anzahl der Läufe startet die Voreinstellung 5 Sie können die Anzahl der Läufe auf den Standardwert von 5. verlassen. Die Standardnummer der Läufe oder Neustarts ist auf 5 gesetzt. Um Tribes Optimizer zu verwenden, müssen Sie nur eine Zeile zu Ihrem Code hinzufügen. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 Auswertungen max. CMA-ES - Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie Optimierer. CMA-ES Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie ist fortgeschrittene nicht-erschöpfende Optimierung Für wissenschaftliche Hintergrund siehe Nach wissenschaftlichen Benchmarks übertrifft neun anderen, beliebtesten evolutionären Strategien wie PSO, genetische und differenzielle Evolution. Das Plugin implementiert Globale Variante der Suche mit mehreren Neustarts mit zunehmender Population Größe kommt mit voller Quellcode in ADK Ordner. By Standard Anzahl der Läufe oder Neustarts ist auf 5 Es wird empfohlen, die Standard-Nummer verlassen Neustarts. Sie können es variieren mit OptimizerSetOption Runs, N-Aufruf, wobei N im Bereich 1 sein sollte 10 Die Angabe von mehr als 10 Läufen wird nicht empfohlen, obwohl möglich Beachten Sie, dass jeder Run TWICE die Größe der Population des vorherigen Laufs verwendet, damit es exponentiell wächst Mit 10 Läufen am Ende mit Population 2 10 größer 1024 mal als der erste Run. Es gibt einen anderen Parameter MaxEval Der Standardwert ist ZERO, was bedeutet, dass Plugin automatisch berechnet MaxEval erforderlich Es wird empfohlen, NICHT zu definieren MaxEval von selbst als Standard funktioniert Fine. Der Algorithmus ist schlau genug, um die Anzahl der Auswertungen zu minimieren und es konvergiert sehr schnell auf Lösungspunkt, so oft findet es Lösungen schneller als andere Strategien. Es ist normal, dass das Plugin wird einige Auswertungen Schritte überspringen, wenn es diese Lösung erkennt Wurde gefunden, daher sollten Sie nicht überrascht sein, dass Optimierung Fortschrittsbalken kann sich sehr schnell an einigen Punkten bewegen Das Plugin hat auch die Fähigkeit, die Anzahl der Schritte über ursprünglich geschätzten Wert zu erhöhen, wenn es benötigt wird, um die Lösung zu finden Aufgrund seiner adaptiven Natur, die geschätzt Die Zeit links und die Anzahl der Schritte, die durch den Fortschrittsdialog angezeigt werden, ist nur am besten erraten und kann während des Optimierungskurses variieren. Um den CMA-ES-Optimierer zu verwenden, musst du nur noch eine Zeile zu deinem Code hinzufügen. Dies führt die Optimierung mit Standard-Einstellungen, die für die meisten Fälle gut sind. Es sollte beachtet werden, wie es bei vielen Continuous-Space-Suchalgorithmen der Fall ist, dass der abnehmende Schrittparameter bei der Optimierung von funciton-Anrufen die Optimierungszeiten nicht wesentlich beeinflusst. Das einzige, was zählt, ist die Problemdimension , Dh die Anzahl der verschiedenen Parameter Anzahl der optimierten Funktionsaufrufe Die Anzahl der Schritte pro Parameter kann eingestellt werden, ohne die Optimierungszeit zu beeinflussen, also die feinste Auflösung zu verwenden. In der Theorie sollte der Algorithmus in der Lage sein, in höchstens 900 N 3 eine Lösung zu finden N 3 Backtests, bei denen N die Dimension ist In der Praxis konvergiert es eine Lose schneller Zum Beispiel die Lösung in 3 N 3 dimensionalen Parameter Raum sagen 100 100 100 1 Million erschöpfende Schritte können in so wenig wie 500-900 CMA-ES Schritte gefunden werden. Mehr - Threaded Individuelle Optimierung. Starting von AmiBroker 5 70 zusätzlich zu Multisymbol Multithreading können Sie Multi-Threaded Single-Symbol-Optimierung durchführen Um auf diese Funktionalität zuzugreifen, klicken Sie auf Dropdown-Pfeil neben Optimize-Schaltfläche im Fenster Neue Analyse und wählen Sie Individuelle Optimierung. Individual Optimize wird alle verfügbaren Prozessorkerne verwenden, um Single-Symbol-Optimierung durchzuführen, so dass es viel schneller als regelmäßige Optimierung. Im aktuellen Symbol-Modus wird es die Optimierung auf ein Symbol führen In allen Symbolen und Filter-Modi wird es alle Symbole sequentiell verarbeiten, dh zuerst Komplettoptimierung für erstes Symbol, dann Optimierung auf zweites Symbol, etc. Limitationen 1 Custom Backtester wird noch nicht unterstützt 2 Smart Optimierungs-Engines werden NICHT unterstützt - nur EXHAUSTIVE-Optimierung funktioniert. Eventuell können wir die Beschränkung befreien 1 - wenn AmiBroker so gewohnt geändert wird Backtester nutzt OLE nicht mehr Aber 2 ist wahrscheinlich hier für lange bleiben. Oktober 14, 2011.Added 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu berücksichtigen.1 Dieses System hängt davon ab, genaue Fills am Open-Preis zu erhalten, um solche Fills zu erhalten erfordert ein Qualität Minimum-Delay-Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse zur Umsetzung der Handels-Automatisierung.2 Wenn Sie den Eintrag Preis etwas unter dem Open-Preis versuchen, die Leistung zu verbessern, scheitert das System miserabel Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent tötet das System Dies deutet darauf hin, dass die meisten Des Gewinns kommt von Tagen, an denen der Open-Preis gleich der täglichen Niedrig war, dh der Preis wurde von der Open verschoben und nie unterschritten. Dies ist natürlich offensichtlich Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt, die es voraussieht Schließt Tage aus, auf denen Open Low. Buy Buy UND NICHT O L. This tötet das System und beweist, dass die meisten der Gewinn kommt von Tagen, wo OL Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte condition. Buy Buy AND O L. This gibt fast unendlich Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne kommen von Tagen, auf denen der Preis bewegt sich sofort aus dem Open und nie wieder unter ihm versucht, den Eintrittspreis zu verbessern ist ein Fehler, sollte man auf einem Stop-Set 1-2 ct über dem Open-Preis, dies Wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Dies verbessert die Leistung signifikant.3 Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Reaktionen. Solche Muster werden in der Regel durch großen Volumenhandel ertrunken, so dass dieses System viel besser funktioniert, wenn man Tickers mit Volumina zwischen 500.000 auswählt Und 5.000.000 Aktien Tag Dies verbessert auch die Performance erheblich. Haben die oben genannten zwei Features führt zu einer Eigenkapitalkurve viel besser als die unten gezeigten Entschuldigung, ich habe keine Zeit, um die oben genauer ausführlich zu dokumentieren Good luck. This Post umreißt eine sehr einfache Long - Nur Trading Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Low und beendet am nächsten Tag s Open Während manchmal kann es schwierig sein, die genaue Open Preis zu bekommen, die hohe Rentabilität dieses Systems macht es zu einem guten Kandidaten für weitere Experimente System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf der Russel 1000, mit max offenen Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12 10 2003 bis 12 10 2011, sieht aus wie diese. Einige der anderen Watchlists geben weniger Expositionsgewinne, aber dies kommt mit niedrigeren DDs Provisionen wurden auf 0 005 pro Aktie eingestellt Keine Margin verwendet. No explizite Ranking verwendet wird Ticker werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt Dies kann seltsam erscheinen, aber ist signifikante Umkehrung dieser Art der System fehlgeschlagen Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Probleme Symbole, die oben auf dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Pay Aufmerksamkeit auf Liquidität, die Sie vielleicht mehr als eine Position und Schlupf Eintrag zu handeln Ist eher risikofrei, aber Exits können problematisch sein DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen kompensiert werden. Beim Handel automatisch kann es möglich sein, OCA DAY-LMT-Eintrittsaufträge für alle Signale zu platzieren und nur zu warten und zu sehen Was füllt Seit Ausgängen sind es schwieriger als Einträge, die du vielleicht andere Ausstiegsstrategien erforschen möchtest. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut herausgeholt. Fast sicher kannst du sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Tickers Ich habe dieses System kurz in Walk-Forward getestet Modus und die Ergebnisse waren profitabel für alle Jahre getestet Außer der Anzahl der Aktien gehandelten Parameter erscheinen nicht sehr kritisch Über-Optimierung doesn t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der Code unten ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen Allerdings ist es wichtig zu verstehen Dass dieses System einen kleinen Rand durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis kann man dies als zukünftiges Leck interpretieren, aber wenn man dieses System in Echtzeit tauscht, ist es nicht viele Menschen nicht realisieren Dass, wenn Sie bei der Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen, hier ist AmiBroker und Technik kann Ihnen einen Vorteil geben Wenn Sie Ref zurück die TrendMA um eine Bar das System ist immer noch Sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Der Trading-Prozess wäre zu starten Scannen vor dem Markt öffnet und entfernen Ticker, die so weit weg sind, dass sie unwahrscheinlich, dass die OpenThresh So können Sie beginnen Scannen von 1000 Symbolen, aber sehr schnell wird die gescannte Zahl auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden Wenn du dich nähern musst, wird dein Echtzeit-Scan sehr schnell sein und du kannst deinen LMT-Auftrag ganz in der Nähe der Open setzen In der Lage sein, auf dem Open-Preis zu verbessern. Even obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und fand nichts falsch, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für solch ein einfaches System Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Filed von Herman um 7.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, 2011.Diese Idee wurde 161332 auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veröffentlicht Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare auf der Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System Sie arbeiten Gut tun, um sie alle vor dem Start zu lesen Nach der Entsendung fand ich eine Reihe von Beiträgen auf dem Web diskutieren diese Handelsidee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich habe auf dieses System ein Gap Trading System, aber dies kann ein Ein bisschen falsch, Mittlere Reversion könnte eine bessere Klassifizierung sein Googeln für sie wird Ihnen viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen erhalten Hier sind ein paar Links. Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee zu sein und ich schlage vor, dass Sie einige Googeln auf Ihrem machen Eigene, um die neuesten Als ein Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code gewann t Sei ein schnelles projekt. Einige Leute kommentierten, dass dieses System nicht im realen Handel arbeiten wird, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit Ich didn t beenden das System und kann t behaupten zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System Kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Niedrig, auf einer LMT Ordnung und Ausgänge am selben Tag am Schließen. Filed von Herman um 6 53 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf eine lang-nur EOD Gap Handel idea. I verwenden ein Kleine Setup-Kriterien zu scannen für meine stocks. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up bar für kaufen Signal Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen MACD über Zero Line RSI Oben 30 Dieses System basiert auf Trendhandel Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. Um MACD Trend Setups zu scannen.1 Legen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein.2 Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit Alle Symbole n letzten Tage n 1 und Sync-Diagramm auf select als die Einstellungen. Stöcke, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste gemeldet. Hinweis Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ziemlich selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups gibt An einem bestimmten Tag wird daher kein Bestand vom Scan gemeldet.3 Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis In diesem Beispiel enthält eine Trainingsdatenbank, die nur Daten enthält 5 11 2007, wurde verwendet. Trading Idee von protraderincments und Formel von Bill WaveMechanic. Filed von brianz um 11.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf MACD Trend System. Oktober 14, 2007.Filed von brianz um 10 43 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf 15-tägigen Darsteller Trading System. August 19, 2007. Dies ist die erste in einer Serie aus KISS halten es einfach, dumme Trading-Ideen für Sie zu spielen mit Alle Systemideen präsentiert hier sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sind Beabsichtigt, mögliche Muster für die weitere Erforschung zu zeigen Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine herkömmlichen Indikatoren haben Habe keine optimierbaren Parameter, aber ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwertbildung oder HHV-LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende Um Trade-Automation-Routinen an anderer Stelle auf dieser Website zu entwickeln. Real-Time Gap-Trading Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach wegen eines Aufwärtsmarktes, aber die Tatsache, dass lange und kurze Gewinne ungefähr gleich sind, gibt es mehr zu ihr Weil 98 von allen Trades zwischen 9 30 AM und 10 30 AM fallen, ist diese Art von System nett, wenn Sie Wollen einfach nur eine kurze Zeit jeden Tag handeln Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Markt-Exposition und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting dies auf der NASDAQ-100 Watchlist individuelle Backtests, 15 min Periodizität gibt die Gewinne unten für den Zeitraum von 1 MAR 2007 bis 17 AUG 2007 Ticker-Namen werden weggelassen, um das Diagramm zu halten Kompakt das Diagramm zeigt einfach eine Netto-Profit-Bar für jeden Ticker getestet Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie in der Lage, Portfolios zu handeln, um Gewinne zu erhöhen und glatt the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, ie that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, ie those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.